회귀모형 평가 3요소 + 변수선택 3법

3과목회귀분석

핵심

Lasso=L1, Ridge=L2. VIF 10 이상이 문제.

공식

평가 3요소: 1. F-통계량 p<0.05 (모형 유의성) 2. 계수 p<0.05 (계수 유의성) 3. R² (설명력) 변수선택 3법: 전진선택 · 후진제거 · 단계별 함정: Lasso=L2 (실제 L1), VIF 1 이하 (실제 10 이상)

트리거 키워드

F-통계량p-값결정계수R²전진선택후진제거단계별Lasso

예시

'회귀모형의 전체 유의성을 가장 먼저 확인할 지표는?' → F-통계량의 p-값

참고 설명

회귀모형 평가에는 결정계수·F-검정·잔차분석이, 변수 선택에는 전진선택·후진제거·단계적 방법이 쓰입니다. 규제 회귀에서 Lasso는 L1 규제로 일부 계수를 0으로 만들어 변수를 선택하고, Ridge는 L2 규제로 계수를 축소합니다. 다중공선성은 VIF로 진단하며 보통 10 이상이면 문제로 봅니다. ADsP에서는 L1·L2와 VIF 기준을 헷갈리게 출제합니다.

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