AR↔PACF / MA↔ACF + 시계열 4구성요소

3과목시계열

핵심

AR=PACF 절단, MA=ACF 절단. 매칭 뒤바꿈 함정.

공식

AR(p) → PACF가 p+1 시점 이후 절단 MA(q) → ACF가 q+1 시점 이후 절단 ARIMA: 차분으로 정상화 시계열 4요소: 추세 / 계절 / 순환 / 불규칙 함정: AR↔MA 매칭 뒤바꿈, '정상요인' 끼워 넣기

트리거 키워드

ARMAPACFACF정상성ARIMA계절차분

예시

'PACF가 시점 3 이후 절단되었다면?' → AR(2) 모형 (p+1=3이므로 p=2)

참고 설명

시계열 분석에서 AR(자기회귀) 모형은 부분자기상관함수(PACF)가 특정 시점 이후 절단되고, MA(이동평균) 모형은 자기상관함수(ACF)가 절단됩니다. 또 시계열은 추세·계절·순환·불규칙 4가지 구성요소로 분해됩니다. ADsP에서는 AR↔PACF, MA↔ACF의 매칭을 뒤바꾸는 함정이 흔하므로 AR=PACF 절단, MA=ACF 절단을 대비해 외워두세요.

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